<fieldset id="nqbln"><optgroup id="nqbln"></optgroup></fieldset>
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
首頁
題庫
網(wǎng)課
在線?？?/h3>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
金融工程判斷題每日一練(2020.06.05)
判斷題
基差的增大將對(duì)多頭套期保值者有利。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
看跌期權(quán)空頭是指標(biāo)的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
歐式看跌股票期權(quán)，其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是50，執(zhí)行價(jià)格是45，利率是5%，期限為1年，波動(dòng)率是25%。那么期權(quán)價(jià)格是3.28。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
均值回復(fù)模型可以較好地描述長期利率運(yùn)動(dòng)規(guī)律。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
