單項選擇題

你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
E.不利用，無套利可能

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單項選擇題

【共用題干題】美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元?？吹跈嗟膶嵤﹥r為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。你相信在未來兩個月股票收益的標準差將是0.20，如果你出售一份看跌期權并出售85股股票，在構造這樣的投資組合之后，看跌期權的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約27美元
B.大約37美元
C.大約57美元
D.大約17美元
E.大約47美元

單項選擇題

【共用題干題】美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元?？吹跈嗟膶嵤﹥r為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信在未來兩個月美國電話電報公司的股票收益標準差將是0.20，看跌期權被定價過高。你將做什么來利用這種情形（）。

A.出售一份看跌期權并購買85股股票
B.出售一份看跌期權并出售85股股票
C.購買一份看跌期權并出售85股股票
D.購買一份看跌期權并購買85股股票
E.不利用，無套利可能

你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

你可能感興趣的試題

你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。