判斷題

看漲期權(quán)多頭與執(zhí)行價格稍高的看跌期權(quán)空頭構(gòu)造的投資策略是牛市組合。

答案：正確

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歐式看跌股票期權(quán)，其標(biāo)的資產(chǎn)價格是50，執(zhí)行價格是45，利率是5%，期限為1年，波動率是25%。那么期權(quán)價格是3.28。

答案：錯誤

利率遠(yuǎn)期和利率期貨的久期取決于其標(biāo)的資產(chǎn)的久期和遠(yuǎn)期（期貨）本身價值變化的計算方式。

答案：正確