單項選擇題

在關于多因素模型的檢驗中，陳、羅爾和羅斯對系統(tǒng)因素作了如下假定，即（）。

A.可將工業(yè)產(chǎn)量的月增長率視作一個代理
B.可將未預測到的通貨膨脹視作一個代理
C.可將可預見的通貨膨脹視作一個代理
D.a和b
E.ab和c

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單項選擇題

假定任一市場的代表投資組合勝過所有的由專家設計的投資組合，則可以斷定（）。

A.資本資產(chǎn)定價模型有效
B.市場的代表有微弱的效果
C.資本資產(chǎn)定價模型無效
D.a和b
E.b和c

單項選擇題

給出林特納（1965年）、米勒和舒爾斯（1972年）早期研究的結果，我們就可以斷定（）。

A.高貝塔值的股票，其市場表現(xiàn)將優(yōu)于資本資產(chǎn)定價模型的預測
B.低貝塔值的股票，其市場表現(xiàn)將優(yōu)于資本資產(chǎn)定價模型的預測
C.貝塔值與資本資產(chǎn)定價模型預測無關
D.a和b
E.上述各項均不準確

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