單項(xiàng)選擇題

考慮兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

A.證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多
B.證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)
C.資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關(guān)性
D.a和b
E.a和c

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單項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯(cuò)誤的（）。

A.流入指數(shù)基金的資本近年來大大增加
B.機(jī)構(gòu)增加了它們資產(chǎn)組合中投向指數(shù)基金的比例
C.在市場(chǎng)下跌時(shí)，指數(shù)基金的價(jià)值也下跌
D.在相同時(shí)間區(qū)間內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500的指數(shù)基金的表現(xiàn)不如積極管理的投資組合
E.對(duì)于投資業(yè)來說，指數(shù)基金比積極管理的基金利潤(rùn)更高

單項(xiàng)選擇題

伊博森協(xié)會(huì)進(jìn)行的研究表明把股票加入到由長(zhǎng)期政府債券構(gòu)成的組合中去將（）。

A.增加組合風(fēng)險(xiǎn)
B.降低組合的通貨膨脹調(diào)整收益
C.在不增加風(fēng)險(xiǎn)的情況下提高組合收益
D.使得投資者長(zhǎng)期虧損
E.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者來說是一個(gè)不合適的選擇

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考慮兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

你可能感興趣的試題

下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯(cuò)誤的（）。

伊博森協(xié)會(huì)進(jìn)行的研究表明把股票加入到由長(zhǎng)期政府債券構(gòu)成的組合中去將（）。

考慮兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券組成資產(chǎn)組合的方差，下列哪種說法是正確的（）。

下列哪一項(xiàng)有關(guān)指數(shù)基金的陳述是錯(cuò)誤的（）。

伊博森協(xié)會(huì)進(jìn)行的研究表明把股票加入到由長(zhǎng)期政府債券構(gòu)成的組合中去將（）。