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問答題
【簡答題】什么是外匯期貨對沖中的基差風險？試分析該基差險的成因及其對風險對沖效果的影響。
答案：
基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險?；罴船F(xiàn)貨成交價格與交易所期貨價格之間的差，其金額不是固...
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問答題
【簡答題】今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設你公司計劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為LIBOR+80基點。期貨市場上現(xiàn)時的歐洲美元期貨合約標價為93.23。試設計一種風險對沖方案。假定9月1日市場上LIBOR為8%，討論你的對沖結果。
答案：
風險對沖方案是：首先，立刻買歐洲美元合約，合約約定金額1000萬美元，到了9月1日在現(xiàn)貨市場借1000萬美元的同時賣掉之...
問答題
【簡答題】什么是拋補套利利率平價？它與外匯遠期或期貨合約價格有何關系？
答案：
（1）本國利率高于（低于）外國利率的差額等于本國貨幣的遠期貼水（升水）
（2））高利率國的貨幣在遠期外匯市場上...
（2））高利率國的貨幣在遠期外匯市場上...
