單項(xiàng)選擇題

在布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)定價模型中，通常需要估計(jì)的變量是（）。

A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中衡量期權(quán)價格變動與期權(quán)標(biāo)的物價格變動之間的關(guān)系的指標(biāo)是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

單項(xiàng)選擇題

若中證500指數(shù)為8800點(diǎn)，指數(shù)年股息率為3％，無風(fēng)險利率為6％，根據(jù)持有成本模型，則6個月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價格為（）點(diǎn)。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328