單項選擇題

關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減

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