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  • 單項選擇題

    如果向一只β=1.0的投資組合加入一只β>1.0的股票,則下列說法中正確的是()

    A.投資組合的β值上升,風(fēng)險下降
    B.投資組合的β值和風(fēng)險都上升
    C.投資組合的β值下降,風(fēng)險上升
    D.投資組合的β值和風(fēng)險都下降

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