你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)股票投資期望收益率大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率時(shí)，β系數(shù)應(yīng)（）。

A.大于1
B.大于0
C.小于1
D.等于0

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，其報(bào)酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢

已知某公司股票的β系數(shù)為0．8，短期國(guó)債收益率為4％，市場(chǎng)組合收益率為9％，則該公司股票的必要收益率為（）。

你可能感興趣的試題

當(dāng)股票投資期望收益率大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率時(shí)，β系數(shù)應(yīng)（）。

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。

已知某公司股票的β系數(shù)為0．8，短期國(guó)債收益率為4％，市場(chǎng)組合收益率為9％，則該公司股票的必要收益率為（）。

當(dāng)股票投資期望收益率大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益率時(shí)，β系數(shù)應(yīng)（）。

關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。