判斷題

對于歐式看漲期權多頭，Delta近似方法計算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計算出的VaR值要大。

答案：正確

你可能感興趣的試題

指數(shù)權重的歷史模擬法對近期市場的變動比普通的歷史模擬法敏感。

答案：正確

在因素推動方法實施過程中，通過調整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動的相關性考慮進去。

答案：錯誤

<rt id="wgr67"></rt>