- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價(jià)格必然要高于對(duì)應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)放股息）。
答案：
從看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式可知：
,當(dāng)K=S時(shí)可得c>p。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】期貨和期權(quán)的主要區(qū)別有哪些？
答案：
1.期貨到期必須履約，期權(quán)到期可以放棄行權(quán)。
2.進(jìn)入期貨合約時(shí)無(wú)需支付費(fèi)用，進(jìn)入期權(quán)合約時(shí)要支付費(fèi)用。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】用無(wú)套利條件簡(jiǎn)要推導(dǎo)看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式
答案：
可構(gòu)造以下兩個(gè)組合：1.1份看漲期權(quán)加上等價(jià)于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)金的現(xiàn)值；2.1份看跌期權(quán)加上1份股票?？勺C明在期權(quán)到期時(shí)，不...
