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一份歐式看跌期權,標的資產在有效期內無收益,協定價格為18,資產的現價為22,則期權價格的上下限分別為
。
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對于看跌期權,若標的資產市場價格高于執(zhí)行價格,則稱之為實值期權。
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當標的資產是無收益資產時,提前執(zhí)行美式看跌期權是不合理的。
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