單項選擇題

資產(chǎn)分配的第一步是（）。

A.評估風(fēng)險忍受程度
B.分析財務(wù)狀況
C.估計證券的貝塔值
D.識別市場異常
E.以上各項均不準(zhǔn)確

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單項選擇題

【共用題干題】你正在考慮投資1000美元于5%收益的國債和一個風(fēng)險資產(chǎn)組合P，P由兩項風(fēng)險資產(chǎn)組成：X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4，X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01，Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你決定持有最終結(jié)果為1200美元的資產(chǎn)組合，X、Y和國庫券的美元頭寸分別是（）。

A.不能確定
B.54美元、568美元、378美元
C.568美元、54美元、378美元
D.378美元、54美元、568美元
E.108美元、514美元、378美元

單項選擇題

【共用題干題】你正在考慮投資1000美元于5%收益的國債和一個風(fēng)險資產(chǎn)組合P，P由兩項風(fēng)險資產(chǎn)組成：X和Y。X、Y在P中的比重分別是0.6和0.4，X的預(yù)期收益和方差分別是0.14和0.01，Y的預(yù)期收益和方差分別是0.1和0.0081。如果你決定把40%的資金投入風(fēng)險資產(chǎn)中，把60%的資金投入國庫券，那么你在X、Y中的美元頭寸分別是（）。

A.240美元、360美元
B.360美元、240美元
C.100美元、240美元
D.240美元、160美元
E.不能確定