投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.12.14)

單項(xiàng)選擇題
在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）。
A.相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)
B.相關(guān)系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)
C.相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)
D.以上三組均可以
單項(xiàng)選擇題
資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應(yīng)得到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（）。
A.越大
B.越小
C.不變
D.沒有影響
多項(xiàng)選擇題
半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。
A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預(yù)測(cè)
單項(xiàng)選擇題
實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。
A.α<0、α>0
B.α<0、α<0
C.α>0、α<0
D.α>0、α>0
單項(xiàng)選擇題
如果β值為1.1，即表明該股票波動(dòng)性要比市場(chǎng)大盤高10％，說明該股票的風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然它的收益也應(yīng)該大于市場(chǎng)收益，稱之為（），反之則是（）。
A.進(jìn)攻型證券、防守型證券
B.進(jìn)攻型證券、保守型證券
C.激進(jìn)型證券、防守型證券
D.激進(jìn)型證券、保守型證券
判斷題
由貼現(xiàn)債券的價(jià)格可以確定短期利率，但從短期利率則不能唯一確定出債券價(jià)格。
答案：正確
多項(xiàng)選擇題
有效市場(chǎng)分為（）。
A.弱式有效市場(chǎng)
B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.極強(qiáng)式有效市場(chǎng)
判斷題
完全負(fù)相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集是兩條直線，其截距相同，斜率異號(hào)。
答案：正確
單項(xiàng)選擇題
按照市場(chǎng)分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對(duì)不同期限債券的（）不同。
A.期望收益率
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好程度
C.供給和需求
D.流動(dòng)性偏好程度
多項(xiàng)選擇題
在指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，包括了下列哪些指令類型（）
A.市價(jià)指令
B.限價(jià)指令
C.止損指令
D.止損限價(jià)指令

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投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.12.14)

在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）。

資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應(yīng)得到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（）。

半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。

實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

如果β值為1.1，即表明該股票波動(dòng)性要比市場(chǎng)大盤高10％，說明該股票的風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然它的收益也應(yīng)該大于市場(chǎng)收益，稱之為（），反之則是（）。

由貼現(xiàn)債券的價(jià)格可以確定短期利率，但從短期利率則不能唯一確定出債券價(jià)格。

有效市場(chǎng)分為（）。

完全負(fù)相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集是兩條直線，其截距相同，斜率異號(hào)。

按照市場(chǎng)分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對(duì)不同期限債券的（）不同。

在指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，包括了下列哪些指令類型（）

投資學(xué)概論章節(jié)練習(xí)(2018.12.14)

在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）。

資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應(yīng)得到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（）。

半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。

實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

由貼現(xiàn)債券的價(jià)格可以確定短期利率，但從短期利率則不能唯一確定出債券價(jià)格。

有效市場(chǎng)分為（）。

完全負(fù)相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集是兩條直線，其截距相同，斜率異號(hào)。

按照市場(chǎng)分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對(duì)不同期限債券的（）不同。

在指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，包括了下列哪些指令類型（）

在不能賣空的情況下，下面哪組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可以構(gòu)成方差為零的組合（）。

資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度（因子載荷）越大，則其應(yīng)得到的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（）。

半強(qiáng)式有效市場(chǎng)中價(jià)格反映了以下哪些信息（）。

實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

由貼現(xiàn)債券的價(jià)格可以確定短期利率，但從短期利率則不能唯一確定出債券價(jià)格。

有效市場(chǎng)分為（）。

完全負(fù)相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集是兩條直線，其截距相同，斜率異號(hào)。

按照市場(chǎng)分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對(duì)不同期限債券的（）不同。

在指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，包括了下列哪些指令類型（）