單項選擇題

假設(shè)A銀行持有國債面臨利率上升的沖擊，它在現(xiàn)貨市場上將會產(chǎn)生損失，它可以（）國債期貨進(jìn)行套期保值。

A.買入
B.賣出
C.對沖
D.套期保值

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單項選擇題
久期缺口分析的缺點不包括（）。
A.準(zhǔn)確地確定久期較為困難
B.對于利率的大幅變動（大于1％）或者含有期權(quán)的產(chǎn)品無能為力
C.不能夠反映現(xiàn)金流的時間價值
D.必須假設(shè)收益率曲線是水平的
單項選擇題
下列屬于利率風(fēng)險主要來源的是（）。
A.計量風(fēng)險
B.人員風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.決策流程風(fēng)險