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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述歐式看漲期權(quán)的價(jià)格上下限如何確定？
答案：
首先看漲期權(quán)價(jià)格不應(yīng)超過(guò)股價(jià)本身，即c≤S0。其次我們可以構(gòu)造兩個(gè)組合：
1.包含...
1.包含...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何構(gòu)造牛市價(jià)差并畫(huà)出其收益圖形。
答案：
投資者可通過(guò)買(mǎi)入較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)并賣(mài)出同樣存續(xù)期的較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)來(lái)構(gòu)造牛市價(jià)差。投資者預(yù)期股價(jià)將上漲，其收...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價(jià)格必然要高于對(duì)應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價(jià)格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)放股息）。
答案：
從看漲-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系式可知：
,當(dāng)K=S時(shí)可得c>p。
