問(wèn)答題

【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)。

答案： 可分以下幾點(diǎn)討論：
1）假如投資者看好該股票，想長(zhǎng)期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
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問(wèn)答題

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答案： 首先看漲期權(quán)價(jià)格不應(yīng)超過(guò)股價(jià)本身，即c≤S0。其次我們可以構(gòu)造兩個(gè)組合：
1.包含...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何構(gòu)造牛市價(jià)差并畫出其收益圖形。
答案： 投資者可通過(guò)買入較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)并賣出同樣存續(xù)期的較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)來(lái)構(gòu)造牛市價(jià)差。投資者預(yù)期股價(jià)將上漲，其收...
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