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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如何用二叉樹(shù)模型給美式期權(quán)定價(jià)？
答案：
因?yàn)槊朗狡跈?quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹(shù)的每個(gè)節(jié)點(diǎn)比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價(jià)值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
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問(wèn)答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案：
假設(shè)股票價(jià)格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個(gè)極端情況，當(dāng)股價(jià)下跌為0時(shí)，此時(shí)立即行權(quán)，投資者可獲得的回報(bào)為K。如果繼續(xù)等...
問(wèn)答題
【論述題】論述為何在不發(fā)放股息的情況下，美式看漲期權(quán)不應(yīng)該提前行權(quán)。
答案：
可分以下幾點(diǎn)討論：
1）假如投資者看好該股票，想長(zhǎng)期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
1）假如投資者看好該股票，想長(zhǎng)期持有
在此情況下，他應(yīng)該一直等待到期權(quán)到期再行權(quán)...
