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問答題
【計算題】用B-S-M公式求無紅利支付股票的歐式看跌期權(quán)的價格。其中股票價格為＄60，執(zhí)行價格為＄58，無風(fēng)險年收益率為5%，股價年波動率為35%，到期日為6個月。
答案：
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問答題
【簡答題】如何用二叉樹模型給美式期權(quán)定價？
答案：
因為美式期權(quán)可在到期日前行權(quán)，因此我們需要在二叉樹的每個節(jié)點比較立即行權(quán)與繼續(xù)等待的價值，并取兩者中較大者，其余同歐式期...
問答題
【論述題】論述在不發(fā)放股息的情況下，美式看跌期權(quán)提前行權(quán)可能是最優(yōu)的選擇。
答案：
假設(shè)股票價格下跌到足夠低的程度，例如考慮一個極端情況，當(dāng)股價下跌為0時，此時立即行權(quán)，投資者可獲得的回報為K。如果繼續(xù)等...
